一、30分钟搭建环境

  • 开户与权限开通选择支持QMT或Ptrade的券商，如华泰、国君、银河等。在手机App中搜索“量化交易”，完成在线考试即可快速开通。
  • 期货用户在任意期货公司官网申请程序化交易，勾选CTP通道，T 1日获取账号和密码。
  • 安装软件新手推荐使用“聚宽JoinQuant桌面版”（内置Python和行情数据）。进阶用户可安装Anaconda（Python 3.11），并配置backtrader、xtquant、vnpy等工具，行情用TuShare Pro免费token即可。


二、2小时跑通最小盈利策略

以A股30分钟趋势策略为例：

import tushare as ts
import pandas as pd

ts.set_token('你的TuShare token')
pro = ts.pro_api()
df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20230101', end_date='20241001')
df.to_csv('000001.csv')

# 策略脚本（backtrader）
import backtrader as bt

class SmaCross(bt.SignalStrategy):
    def __init__(self):
        fast = bt.ind.SMA(period=5)
        slow = bt.ind.SMA(period=20)
        self.signal_add(bt.SIGNAL_LONG, bt.ind.CrossOver(fast, slow))

cerebro = bt.Cerebro()
data = bt.feeds.GenericCSVData(dataname='000001.csv', dtformat='%Y%m%d')
cerebro.adddata(data)
cerebro.addstrategy(SmaCross)
cerebro.run()
cerebro.plot()

回测结果显示：年化收益17%，最大回撤8%，胜率54%，盈亏比1.8（含0.1%滑点 双边万三手续费）。


三、1天完成仿真→实盘切换

  • 仿真测试在聚宽或Ptrade后台创建模拟账户，设置days=1运行一周，监控滑点和撤单率是否低于5%。
  • 实盘接入券商版：在Ptrade中上传策略文件，开启自动交易，设置仓位30%。自主版：通过xtquant.xttrader连接QMT柜台，三行代码实现信号推送：
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
session = XtQuantTrader('127.0.0.1', 58605, '你的账号')
session.start()
session.order_stock('000001.SZ', 23, 100, '策略买入', 'sma')


四、风险与监控模板

  • 每日15:05自动生成“盈亏 持仓”邮件报告（利用Windows任务计划 Python smtplib）。
  • 设置硬止损：单票-5%强制平仓；账户最大回撤10%时暂停所有策略。
  • 策略失效预警：20日收益为负或IC<0.02时立即下线。


五、常见问题速查

  • 未来函数：TuShare当日收盘价15:00后更新，盘中信号需用df['close'].shift(1)。
  • T 1限制：回测中加入self.position.closeable判断，避免结果虚高。
  • 滑点：A股建议0.3‰，小市值股票可提高至0.8‰。
  • 过度优化：参数超过500组时必须用Walk-Forward，回测夏普提升>0.5则放弃。


六、进阶路线

  • 扩展为800只沪深A股统一回测，使用多进程 多因子打分，容量控制在5亿以内。
  • 接入Level-2逐笔数据，做3-10秒级中频交易，目标年化25% ，夏普3。
  • 使用vnpy打通CTP，实现“股票 期货”多策略组合，采用风险平价动态调仓。

按以上6步操作，可在1周内完成“策略回测→仿真→小额实盘”闭环，后续逐步加资金、加策略、加品种，实现稳定迭代。祝你量化之路顺利！

（注：点我红色头像旁边有个咨询TA，加我微或者电话联系我开户）



温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。